Un comerciante no necesita tener una supercomputadora para crear un sistema consistente para generar ingresos del comercio.
Dirigí un fondo de inversión privado y desarrollé un algoritmo diseñado para lograr esto. De hecho, el algoritmo predijo con precisión la Gran Recesión. Puedo decir con seguridad que la gestión de riesgos es mucho más crítica que tener una supercomputadora. Todos los beneficios de mi consultoría de marketing digital se introducen en este sistema para la acumulación de riqueza a largo plazo.
Tenga en cuenta que no dije que tal sistema existiría sin pérdidas. Pero un enfoque bien administrado compensa los riesgos, de modo que si un área tiene problemas de rendimiento, otra área interviene y ayuda a corregir.
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Aún así, las pérdidas son una realidad en un sistema comercial. Mi sugerencia es hacer una prueba inversa de su método durante al menos 10 años y posiblemente 20 si puede.
Esto le daría un rendimiento anual “promedio” estimado, así como el mejor y peor desempeño pasado. Mantenga su empate contra el capital hacia el extremo inferior de ese espectro. Gravy años le ofrecerá la posibilidad de aumentar sus ingresos.
Tal método ayuda a garantizar que pueda tener un flujo constante de ingresos del comercio al tiempo que minimiza el riesgo de comer a través de su capital.
Una excelente plataforma para desarrollar y probar tales métodos es AmiBroker.
A medida que desarrolle un método de negociación, tenga en cuenta lo siguiente:
- Asegúrese de que su ponderación Beta sea aceptable para usted.
- Sharpe Ratio: cuanto más alto, mejor.
- Cuidado con la volatilidad: más bajo es mejor.
- ¿Cuál es la reducción máxima de su método? ¿Puedes vivir con eso?
- Estabilidad de retorno: ¿Qué tan consistentes son las ganancias en el tiempo?
- IMPORTANTE: algunos métodos ofrecen un rendimiento terrible, excepto por un par de años de banner. Esto es contrario al objetivo de “ganar dinero constantemente con el comercio”
AmiBroker lo ayudará a calcular una cantidad de estos elementos a medida que realiza la prueba.
Otra plataforma de backtesting es NinjaTrader. Puede realizar una prueba posterior por $ 0, pero si desea poner en marcha su estrategia, su plataforma se vuelve más costosa que AmiBroker.
Finalmente, si desea desarrollar un sistema de comercio Quant con AmiBroker, el Dr. Howard Bandy ha escrito varios libros sobre el tema.
Amazon.com: Quantitative Trading Systems, 2nd Edition (9780979183836): Dr. Howard B Bandy: Libros