La ventaja comercial no es una historia. Es un número y la fórmula se escribe a continuación. Cualquier cosa que no afecte directamente la ventaja comercial es, por definición, una pérdida de tiempo. Por lo tanto, leer la investigación lo hace conocer, pero no afecta su rentabilidad
Escribí extensamente sobre el tema en mi sitio web. Los enlaces están adjuntos. Así que síguelos.
A. Fórmula de ventaja comercial:
- ¿Cuánto dinero necesito para una buena PC de programación?
- Si tengo que elegir entre dinero y mi carrera, ¿cuál es la elección prudente?
- Como millonario, ¿se siente de todos modos comprando un auto en efectivo de 100K?
- ¿Cuál es la moneda más valiosa que tienes en tu colección?
- ¿Es la moneda india una nota promisoria?
Ventaja comercial = Tasa de ganancia% * Promedio de% de ganancia – Tasa de pérdida% * Promedio de pérdida%
¿Puedo sugerirle que tatúe esta fórmula en alguna parte? Puede verla, así que no tenga frente, por favor.
Hay dos módulos aquí:
- señal: Entrada / Salida que determina, el% de Ganancia y el% de Pérdida (1 -Win%)
- Módulo de administración de dinero:% de pérdida promedio y el% de ganancia promedio impredecible
El ruido ambiental en los mercados habría creído que la selección de valores es la clave de la riqueza. La selección de valores es la entrada, ¿verdad? En realidad, esto es lo que sucede incluso antes de la entrada. ¿Dónde está en la fórmula? Una vez que entiendes eso, estás por delante del juego
Conclusión: la selección de valores está sobrevalorada
B. Independientemente de la clase de activo, solo hay dos tipos de estrategias
No estoy reinventando la rueda aquí. Estoy de pie sobre los hombros musculosos de Scott Phillips. Hace viento y 2C más frío que la temperatura del suelo aquí arriba
Los participantes del mercado tienden a definirse por la clase de activos que negocian: acciones, bonos, materias primas, divisas, opciones. Lo más importante es cómo comercian. La mejor analogía es el restaurante. Francés, italiano, japonés son tipos de cocina. Pero los restaurantes de gama alta tienen más en común en todas las culturas que los de gama alta y baja en la misma cocina. Ejemplo: los restaurantes franceses con estrellas Michelin y los japoneses Kaiseki tienen más en común que los restaurantes franceses y locales de alta gama.
La razón por la que solo hay dos estrategias es la política de salida. Los seguidores de tendencia dejan correr a sus ganadores. Los reversos medios van a extremos y cierran sus posiciones cuando revierten.
Sigue el siguiente enlace. Contiene gráficos que muestran la distribución de pérdidas y ganancias de cualquiera de las estrategias.
Independientemente de la clase de activo, solo hay dos estrategias
C. Cómo hackear tu ventaja comercial
Aún no eres Bruce Lee: “el estilo sin estilo” . Todos tenemos un estilo que resuena con nuestra personalidad y filosofía. Ejemplo: soy un seguidor de tendencias, pero he agregado un componente de reversión media para mejorar la ventaja comercial
La primera etapa para usted es encontrar un estilo (reversión media o seguimiento de tendencia) que resuene con usted. La segunda etapa es hackear tu estilo dominante.
El enlace de arriba te dice cómo hackear tu estilo. Ahora, juguemos el proceso
El juego de dos mitades: un elegante proceso de dos pasos diseñado para cortar perdedores, correr ganadores, mientras se mantiene la convicción
Ahora, muchos gerentes fallan no debido a explosiones. Los que ponen el último clavo en el ataúd. Fallan debido a la resistencia de los cargadores libres. El siguiente enlace le enseñará cómo deshacerse de los cargadores gratuitos.
Si fuera dueño de un edificio, ¿permitiría que los inquilinos permanezcan sin pagar alquiler?
D. Administración del dinero
Hasta ahora, hemos explorado el módulo de señal. Ahora, cambiemos de marcha y analicemos la administración del dinero. El 90% de la energía de los participantes del mercado se centra en la selección de valores, la entrada. El 90% de los participantes del mercado quedan aniquilados. En términos matemáticos, esto se llama correlación y causalidad (r ^ 2).
El dinero se hace en el módulo de administración de dinero. La mejor analogía son los automóviles. El módulo de señal es el motor. El tamaño de la posición es la transmisión. Si permanece en primera marcha, esto es malo para el motor, molesto para los transeúntes y perjudicial para el medio ambiente. Pero tampoco puedes estar en la quinta marcha todo el tiempo. Aquí es donde entra la gestión del dinero.
Ahora, experimentarás rachas ganadoras y perdedoras. Nadie lo dice mejor que Rudyard Kipling:
“Si puedes encontrarte con Triunfo y Desastre
Y trata a esos dos impostores de la misma manera ”
La clave es tener la fortaleza testicular del soldado a través de rachas ganadoras y perdedoras por igual. Soy un vendedor en corto, todo en el lado corto tiene que ver con el tamaño de la posición. Entonces, en mi estupor borracho, se me ocurrió el cambio de posición de este cambio de juego.
Algoritmo de tamaño de posición convexo: algo que su cerebro puede comerciar a través de la euforia y la depresión.
Habrá una secuela de esa publicación, donde regalaré la fórmula para el oscilador. Estará disponible en mi sitio web con un archivo Excel complementario que puede descargar de forma gratuita. Esta es una nueva versión del comercio de la curva de capital. La ruptura de la equidad o los promedios móviles son binarios. Ya sea riesgo encendido o riesgo apagado, ya sea 1ra o 5ta marcha. Hay una segunda, tercera y cuarta marcha por una razón. El oscilador le dirá exactamente cuánto debe arriesgar entre un riesgo mínimo y máximo por operación.
La mejor parte es que tu idiota interno no saboteará tu comercio. Se comercializará muy bien.
E. ¿Cómo medir su ventaja comercial?
¿Quién dijo que las finanzas son una disciplina austera? Pregúntele a cualquier administrador de fondos cuál es su ventaja y escuchará ciencia ficción que hará que Ron Hubbard parezca un niño domesticado. La ventaja comercial es una historia, es un número
La forma en que funciona el cerebro es divertida. No entiende los números, entiende las imágenes. Esta es la parte asociativa del cerebro en la corteza prefrontal. Entonces, necesitas una herramienta que te ayude a visualizar el resultado:
El Manual del Usuario del Visualizador de Trading Edge
Esta cosa literalmente cambió mi vida. Mi ambición desenfrenada es que te alegraría el día.
El borde mental
El 90% del comercio es mental. La otra mitad es matemática sólida. El mercado pondrá a prueba los rincones más oscuros de tu psique . Entonces, prepárate para una pelea injusta y fea. Hay un dicho que dice que las personas son racionales la mayor parte del tiempo y, a veces, irracionales. Creo que es al revés: sobre todo irracional pero de manera predictiva.
La jerarquía del comercio
- Biología del comercio: testosterona, cortisol, dopamina. El Homo Economicus se baña en productos químicos tan potentes que son sustancias controladas. COMPRE ESTE LIBRO AHORA (insisto)
- Cerebro comercial: así es como se entrega el hardware. Teoría del cerebro dividido, autoengaño, yo futuro, etc.
- Intercambiando mentes: tus miedos, creencias y hábitos subconscientes se ejecutan sin que lo sepas
- Conciencia comercial: flotar como un cubo de hielo en un whisky Suntory es lo que conocemos
¿Conducirías un auto sin frenos? Entonces, ¿cambiarías una estrategia que no tiene stop loss? Stop Loss tiene un impacto directo en 3 de los 4 componentes de la ventaja comercial:% de ganancia,% de pérdida,% de pérdida promedio y frecuencia de negociación.
La capacidad de establecer y honrar stop loss determinará directamente qué tan buen comerciante se convertirá.
Los participantes del mercado creen intelectualmente que tener la razón mágica el 51% del tiempo es la clave del éxito (?!?). Sin embargo, actúan como si tuvieran que estar en lo cierto el 100% del tiempo. Es un síntoma, no es un problema matemático, es psicológico.
La psicología del stop loss Esta publicación replanteará la forma en que piensas acerca del stop loss.
Conclusión
Lo que se puede medir se puede mejorar. En lugar de respuestas vagas sobre el conocimiento, concéntrese en mejorar su número de ventaja comercial. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre ventas en corto. En el lado corto, el mercado no coopera. La ventaja comercial es simplemente una cuestión de vida o muerte para nosotros. Por lo tanto, las partes II, III de los libros están diseñadas para ayudarlo a mejorar su ventaja comercial.
Hablando de libro, NECESITO TU AYUDA . ¿Podrías ayudarme a elegir la portada del libro? Publicaré algunas fotos de la portada del libro y me gustaría que elija, comente. Esto es una democracia y estoy escribiendo este libro para ti.
Ante esta nota, es un hermoso viernes por la mañana aquí en Tokio y estoy a punto de almorzar en mi bar de vinos favorito con mi amigo Georges, propietario del Burdeos Chateau Caronne Ste Gemme. ¡Juego encendido!