¿Por qué el backtesting de una estrategia en NSRInvest muestra un ROI mucho mejor que el que obtengo al invertir con esa estrategia?

Esta es una pregunta difícil de responder, pero lo intentaré. He tenido experiencias similares con el comercio de backtesting y los algoritmos de evaluación.

En primer lugar, ¡ Mierda sucede ! El mercado es volátil, eso significa que a veces nuestra predicción resulta ser falsa, a pesar de que nuestros modelos y evidencia teórica son correctos, así es como funcionan las cosas. Por ejemplo: Usted compra una acción a 100 ºC y su modelo predice un aumento de valor del 10% en el próximo trimestre, pero de repente hubo noticias inesperadas y los precios descendieron a 70 ºC. Lo que eso significa es que es correcto 3 veces y falla una vez, como en el ejemplo, esta pérdida será grave influir en nuestro ROI y volver a ponerlo en 0%.

En segundo lugar, las condiciones del mercado : esto significa que el mercado no se moverá hoy como se movió ayer, lo mismo es cierto durante años e incluso décadas. Algunas estrategias de inversión, por ejemplo, funcionan bien con los mercados alcistas y otras no. Tenga en cuenta que ciertas condiciones (tasas de interés, flujo de caja, volumen de operaciones, etc.) han sido diferentes en el pasado y serán diferentes en el futuro. Analice las condiciones actuales del mercado y ajuste su estrategia a esas. Elija un período de prueba en el que haya habido condiciones de mercado similares.

En tercer lugar, eligió El período de prueba correcto . Verifique su período de backtest, ¿es demasiado corto? ¿Es demasiado largo? ¿Cómo les fue a los Índices durante este período? ¿Puedo competir con mi estrategia? Analice el mercado, como ya lo he dicho y obtenga valores de comparación.

En cuarto lugar (¿puedo decir eso?), Impuestos . ¿Ha considerado que su ROI se reduce cuando tiene que pagar impuestos por encima? Esto me sucedió al principio.