Esta es una pregunta difícil de responder, pero lo intentaré. He tenido experiencias similares con el comercio de backtesting y los algoritmos de evaluación.
En primer lugar, ¡ Mierda sucede ! El mercado es volátil, eso significa que a veces nuestra predicción resulta ser falsa, a pesar de que nuestros modelos y evidencia teórica son correctos, así es como funcionan las cosas. Por ejemplo: Usted compra una acción a 100 ºC y su modelo predice un aumento de valor del 10% en el próximo trimestre, pero de repente hubo noticias inesperadas y los precios descendieron a 70 ºC. Lo que eso significa es que es correcto 3 veces y falla una vez, como en el ejemplo, esta pérdida será grave influir en nuestro ROI y volver a ponerlo en 0%.
En segundo lugar, las condiciones del mercado : esto significa que el mercado no se moverá hoy como se movió ayer, lo mismo es cierto durante años e incluso décadas. Algunas estrategias de inversión, por ejemplo, funcionan bien con los mercados alcistas y otras no. Tenga en cuenta que ciertas condiciones (tasas de interés, flujo de caja, volumen de operaciones, etc.) han sido diferentes en el pasado y serán diferentes en el futuro. Analice las condiciones actuales del mercado y ajuste su estrategia a esas. Elija un período de prueba en el que haya habido condiciones de mercado similares.
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En tercer lugar, eligió El período de prueba correcto . Verifique su período de backtest, ¿es demasiado corto? ¿Es demasiado largo? ¿Cómo les fue a los Índices durante este período? ¿Puedo competir con mi estrategia? Analice el mercado, como ya lo he dicho y obtenga valores de comparación.
En cuarto lugar (¿puedo decir eso?), Impuestos . ¿Ha considerado que su ROI se reduce cuando tiene que pagar impuestos por encima? Esto me sucedió al principio.