La fórmula es simple:
(Principio x Tasa x Días) / Base
El Principal es de $ 10,000.00 pero la tasa es del 2% más el vencimiento de la libor de referencia (1M, 3M, 6M, etc.) y en qué día se fija la tasa de Libor (ya que todos los días se publican las tasas de estos vencimientos). La base es el número de días en un año, generalmente 365 cuando no se indica explícitamente.
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Suponiendo que tenemos una tasa Libor de 1M que se fijó el 01 de marzo de 2017, que es 0.78889%, para el período 01 de marzo al 01 de abril, el interés es:
( 10,000.00 x 2.78889% x 31) / 365 = $ 23.69
Naturalmente, esto simplifica muchas cosas porque dependerá de las especificaciones del contrato. Lo anterior es válido para los swaps de tasas de interés, que no incluyen reembolsos de capital u otros términos no estándar.