¿El precio de una opción le dice algo sobre el delta de la opción?

Yo diré que si. Solo para plantear la pregunta a otros, el delta de una opción es una medida de cuánto cambia el precio de la opción con un movimiento en el subyacente, es decir, un delta de 50 significaría que la opción aumentaría 50 centavos de precio si el subyacente fuera a mover un dólar

Las opciones que son profundas en el dinero tienden a comportarse de manera similar al subyacente, por lo que si fuera propietario de la opción de $ 10 en una acción de $ 100, esperaría que la llamada de $ 10 aumentara su valor en aproximadamente $ 1 por cada dólar que la acción se moviera ( arriba o abajo). Por el contrario, si fuera propietario de la huelga de $ 200 y la acción se moviera un dólar, solo vería un pequeño movimiento en el precio de la opción.

Por supuesto, esto es aislar delta en el ejemplo y no considerar el tiempo restante en la opción o cualquier cambio en la volatilidad implícita que también afectaría el precio.

Entonces, finalmente obteniendo su respuesta, comparando el precio de la opción con el precio subyacente actual (y sabiendo a qué precio de ejercicio se refiere) puede inferir si la opción tiene un valor delta alto o bajo delta. Si la huelga es alrededor del precio de la acción, entonces el delta será de aproximadamente 50. También puede pensar en el delta como la probabilidad o probabilidad porcentual de que la opción termine también en el dinero.

Tal vez algunos mucho más inteligentes que yo sepan una forma de derivar el delta únicamente del precio, pero siempre que al pasar el cursor sobre el cuadro de información en mi cuenta comercial me muestre el delta que me servirá.