Mercado de valores: ¿Por qué el mercado se recupera cuando Trump tiene una buena apariencia y se vende cuando hay un mal fiasco como New Hampshire?

Me gustaría responderlo en términos del impacto de las tendencias de Trump en su condición de candidato presidencial y las redes sociales asociativas. No estoy seguro de si mi respuesta responde completamente a su consulta.

Las elecciones en un país siempre son una noticia internacional. Generan una gran atención y Estados Unidos es una economía que el mundo tiene en mente. Aquí hay un buen artículo para una lectura digestiva sobre las elecciones presidenciales y los ciclos bursátiles. Graziadio Business Review | Graziadio School of Business and Management | Pepperdine University. Un análisis exhaustivo realizado y realizado por estrategas de renta variable también había indicado previamente que el índice S&P 500 tendía a ser más débil en las elecciones presidenciales. Cuando entiendes que hay variaciones que pronosticas o que se convierten en inversores, te preocupas. La preocupación ha sido más larga debido a la naturaleza altamente impredecible del mercado por mucho tiempo. Aquí, en 2016, de la campaña presidencial estadounidense, las variaciones surgirían más en función de las predicciones de una investigación de 2016: qué significan los años de elecciones presidenciales para las acciones.

Cuando se trata de las redes sociales, la postura de Trump tiene una influencia máxima en las redes sociales. La representación gráfica de las variaciones de stock sería necesariamente un conjunto de datos muy importante porque le brinda datos de tendencias actuales en una amplia dimensión que lo ayuda a predecir o tener un análisis futuro. Las redes sociales son un espacio gigantesco y el análisis predictivo cotidiano ayuda a ser extremadamente ingenioso cuando se trata de decodificar el mercado bursátil impredecible. Un estudiante de doctorado realizó un estudio en la Universidad de Pace alrededor del año 2011 para determinar y comprender la correlación de los consumidores, los fanáticos con la de las marcas, etc. La investigación Correlaciones de los precios de las acciones con los recuentos de fanáticos de marcas de consumo básicamente identificó las tendencias y las relaciones. Algunos de los operadores de acciones recientes están utilizando análisis de texto y análisis de sentimientos para evaluar y aumentar mejor el mercado de valores. Aquí hay otra investigación realizada por el investigador de Harvard Frank Nagle titulada – Predicción del mercado de valores a través de las redes sociales: la importancia de los competidores, una lectura del resumen podría ser perspicaz.

La información obtenida del análisis de opinión lo ayuda a obtener “datos” (datos procesables) muy valiosos que se utilizan en el comercio algorítmico y los sistemas de comercio automatizados. Cada cambio que hace una marca o una empresa tiene una tendencia en los medios que tiene una especie de conexión estadística.

Probablemente estas son las razones observadas y concluidas que uno podría relacionar y comprender.

Lamentablemente, el tamaño de su muestra es demasiado pequeño para validar su hipótesis.

Hay muchos millones de factores que afectan el resultado del movimiento diario de los mercados financieros. Entonces, a menos que vaya y pregunte a cada participante del mercado (y algoritmo) por qué compraron o vendieron en un día en particular, no podrá aislar una relación causal directa. Ver Falacia de la causa única.

La alternativa es reunir suficientes instancias de una correlación y luego validar ese resultado usándolo para verificar si tiene algún poder predictivo, probándolo fuera de la muestra. Dada la corta escala de tiempo de las elecciones de candidatura, es poco probable que pueda reunir suficientes puntos de datos para poder lograr esto.

Observe también cómo la acción del precio en el período que seleccionó fue en general alcista. Por lo tanto, tener 3 de 4 días hábiles durante esa muestra también podría lograrse con una alta probabilidad mediante la selección aleatoria de días.

Si hubiera una correlación, es seguro decir que podemos atribuirla a la coincidencia. Quién sabe, tal vez los algoritmos informáticos que realizan la mayor parte del comercio han sido programados con algún tipo de variable Trump. Observé las cifras diarias del mercado desde la entrada de Trump en la carrera, y hay muchos días en que el mercado se hundió, pero no pasó nada particularmente malo en la campaña de Trump. No estoy seguro de si la tesis de la pregunta es válida para el escrutinio. Es difícil decir qué constituye un buen día o un mal día, por ejemplo, un día neutral, y lo mismo podría preguntarse sobre el mercado también.