La respuesta depende de sus definiciones de “fondo de cobertura”, “alta velocidad” y “algoritmos de negociación”.
El comercio de alta frecuencia con fines de lucro tiende a tener capacidad limitada. La gran inversión es en hardware y software, no es un problema obtener el capital para ejecutar la estrategia al máximo tamaño efectivo. Por lo tanto, generalmente no hay necesidad de una estructura de fondos de cobertura para recaudar dinero de los inversores, y no hay razón para regalar el 80% de las ganancias.
El comercio de alta velocidad para minimizar los costos de transacción es una historia diferente. Eso puede ayudar a cualquier pedido, cuanto mayor sea el pedido, mayor será la ventaja. Tantos fondos de cobertura grandes encuentran que vale la pena invertir en algoritmos de alta velocidad, no para obtener ganancias, sino para lograr que las operaciones de algoritmos más lentos se ejecuten de manera más eficiente.
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Si está negociando con fines de lucro, entonces quiere ser muy rápido, con límites a la complejidad de su algoritmo. Pero si solo está tratando de minimizar los costos de ejecución, puede darse el lujo de ser más lento. La diferencia es que el algoritmo para obtener ganancias tiene que aprovechar todas las oportunidades de ganancias antes de que otros algoritmos muy rápidos lo aprovechen; mientras que el algoritmo de negociación puede esperar, esperando las condiciones correctas del mercado. No tiene necesidad de aprovechar todas las oportunidades.
Sin embargo, en ambos casos el problema básico es el mismo. Ves intercambios que ocurren en varios intercambios, y también ves un libro de pedidos. Está buscando patrones que sugieran si habrá más órdenes de compra o de venta en el futuro inmediato, y qué movimientos de precios son probables. Sin embargo, eso es solo la mitad del problema. Eso te dice lo que te gustaría hacer, pero también debes asegurarte de que lo que haces no desencadene un patrón para que otra persona gane dinero de ti.
Hay una gran variedad de enfoques para resolver estos problemas.