No sé mucho al respecto, pero el término es “optimización inversa”, y es más general que esta aplicación en particular. (Aquí [Página en bu.edu] es la aplicación Black Litterman). La optimización inversa consiste básicamente en encontrar el conjunto de valores de parámetros ocultos que hacen que la decisión observada sea óptima, dados los datos del problema observado. Es lo mismo que la econometría (es decir, determinar los parámetros ocultos de los agentes a partir de la observación de su comportamiento de optimización), pero se expresa explícitamente en el lenguaje de la optimización. Asuma alguna forma parametrizada de la función de utilidad que depende de un parámetro / tipo oculto, escriba las condiciones de optimización (KKTS) para la decisión, observe la decisión real y los datos del problema, y eso le da algunas condiciones sobre los parámetros ocultos que desea inferir .
¿En qué se diferencia la optimización inversa del cálculo de los rendimientos esperados?
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