Todo depende de la relación entre riesgo y recompensa.
Si el rendimiento esperado es del 7-10% y la volatilidad es del 20%, usted tiene (más o menos, según en qué parte del mundo se encuentre) una relación de nitidez entre 0.3 y 0.5, no es tan bueno. Sin embargo, si tiene un 5% de volatilidad, su relación de nitidez estará entre 1.2 y 2, ¡que son números bastante sólidos!
No estoy diciendo que la relación aguda sea la mejor medida para evaluar una inversión, cualquier medida que relacione su rendimiento con su nivel de riesgo será mejor que el análisis independiente de un rendimiento.
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Tendría que analizar la relación de Treynor, el alfa de Jensen y también más mediciones de riesgo, no solo la volatilidad como VaR, VaR condicional y VaR modificado, entre otros;).
Nunca debe analizar una inversión solo por sus retornos, no podría tener en cuenta toda la variabilidad que afecta el rendimiento de las acciones.
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