Es posible que desee probar ZOONOVA. Aquí hay una imagen de la pantalla de los cálculos para la relación de Sortino y muchas otras razones y métricas para cada ETF. Puede hacer estos cálculos en todos los ETF y acciones que se negocian activamente.
Estas son algunas de las definiciones de los resultados anteriores, incluida la relación de Sortino.
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R2
(también conocido como R2, R-cuadrado) R-cuadrado es una medida estadística que representa el porcentaje de los movimientos de un fondo o valor que puede explicarse por movimientos en un índice de referencia. Por ejemplo, un R cuadrado para un valor de renta fija versus el índice agregado de Barclays identifica la proporción de varianza del valor que es predecible a partir de la varianza del índice agregado de Barclays. Lo mismo se puede aplicar a una garantía de renta variable frente a Standard and Poor’s 500 o cualquier otro índice relevante. R al cuadrado se mide de 0 a 1 o de 0 a 100%. Un nivel de 1, o 100%, significa una correlación perfecta con el punto de referencia.
Sharpe
La relación de Sharpe es una medida que indica el rendimiento promedio menos el rendimiento libre de riesgo dividido por la desviación estándar del rendimiento de una inversión. La relación de Sharpe es una medida para calcular el rendimiento ajustado al riesgo, y esta relación se ha convertido en el estándar de la industria para tales cálculos. Cuanto mayor sea la relación de Sharpe, mejor.
Sortino
El índice de Sortino es el exceso de rendimiento sobre la tasa libre de riesgo dividido por la semi-varianza a la baja, por lo que mide el rendimiento de la volatilidad “mala”. (La volatilidad causada por los rendimientos negativos se considera mala o indeseable por un inversor, mientras que la volatilidad causada por los rendimientos positivos es buena o aceptable). Una mejor relación de Sortino es mejor.
Treynor
La relación de Treynor, también conocida como la relación de recompensa a volatilidad, es una métrica para rendimientos que exceden los que podrían haberse obtenido con una inversión sin riesgo, por cada unidad de riesgo de mercado. La relación de Treynor, desarrollada por Jack Treynor, se calcula de la siguiente manera: (Retorno promedio de una cartera – Retorno promedio de la tasa libre de riesgo) / Beta de la cartera. Cuanto mayor sea la relación de Treynor, mejor. P&L. Este es el retorno de las acciones desde el comienzo del año hasta el presente.
VaR
Value At Risk (VaR) es una técnica estadística utilizada para medir y cuantificar el nivel de riesgo financiero dentro de una empresa o cartera de inversiones durante un período de tiempo específico. Esta métrica es utilizada más comúnmente por los bancos comerciales y de inversión para determinar el alcance y la relación de ocurrencia de pérdidas potenciales en sus carteras institucionales. Los cálculos de VaR se pueden aplicar a posiciones específicas o carteras en su conjunto o para medir la exposición al riesgo en toda la empresa. Zoonova calcula el VAR histórico utilizando 2 años de precios diarios y devuelve tanto el VAR al 95% como al 99% de nivel de confianza.
Diferencia
La varianza se usa en estadísticas para la distribución de probabilidad. Dado que la variación mide la variabilidad (volatilidad) de un promedio o media y la volatilidad es una medida de riesgo, la estadística de variación puede ayudar a determinar el riesgo que un inversor podría asumir al comprar un valor específico. Un valor de varianza de cero indica que todos los valores dentro de un conjunto de números son idénticos; Todas las variaciones que no sean cero serán números positivos. Una variación grande indica que los números en el conjunto están lejos de la media y entre sí, mientras que una variación pequeña indica lo contrario.
Volatilidad
La desviación estándar es un término estadístico que mide la cantidad de variabilidad o dispersión alrededor de un promedio. La desviación estándar también es una medida de volatilidad. En términos generales, la dispersión es la diferencia entre el valor real y el valor promedio. La raíz cuadrada de la varianza es igual a la desviación estándar.
β
Beta (Β) es una medida de la volatilidad, o riesgo sistemático, de un valor o una cartera en comparación con el mercado en su conjunto. Beta se utiliza en el modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM), que calcula el rendimiento esperado de un activo en función de su rendimiento beta y del mercado esperado.
BMrk α
El índice de referencia Alpha (α), a menudo considerado el rendimiento activo de una inversión, mide el rendimiento de una inversión frente a un índice de mercado utilizado como punto de referencia, ya que a menudo se considera que representan el movimiento del mercado en su conjunto. El exceso de rendimiento de un fondo en relación con el rendimiento de un índice de referencia es el alfa del fondo.
Precio CAPM
El precio esperado de las acciones subyacentes utilizando el Modelo de fijación de precios de activos de capital. Utiliza el índice de referencia S&P 500 desde el comienzo del año hasta el día actual, y el CAPM calculó el rendimiento esperado (CAPM RoR).
CAPM RoR
El rendimiento esperado de las acciones utilizando el CAPM, o Modelo de fijación de precios de activos de capital, para el cálculo. La idea general detrás de CAPM es que los inversores deben ser compensados de dos maneras: el valor temporal del dinero y el riesgo. El valor temporal del dinero está representado por la tasa libre de riesgo (rf) en la fórmula y compensa a los inversores por colocar dinero en cualquier inversión durante un período de tiempo. La tasa libre de riesgo es habitualmente el rendimiento de los bonos del gobierno como los bonos del Tesoro de EE.
CVaR
El valor condicional en riesgo (CVaR) también se conoce como pérdida promedio en exceso, déficit medio, cola Var, valor promedio en riesgo o déficit esperado. CVaR fue creado para servir como una extensión de valor en riesgo (VaR). El modelo VaR permite a los gerentes limitar la probabilidad de incurrir en pérdidas causadas por ciertos tipos de riesgo, pero no todos los riesgos. El problema de confiar únicamente en el modelo VaR es que el alcance del riesgo evaluado es limitado, ya que el final de la distribución de la pérdida no se evalúa típicamente. Por lo tanto, si se incurre en pérdidas, el monto de las pérdidas tendrá un valor sustancial. Zoonova calcula el CVAR para los niveles de confianza del 95% y del 99%.
Drawdown
Tome el precio mínimo de las acciones durante el período de 2 años y mire el precio más reciente. Si Max es el máximo y Min es el precio mínimo en los últimos veinte años, y P es el precio actual, observamos: PÉRDIDA = 1 – P / Max y GANANCIA = P / Min – 1 Cuanto más positiva sea la relación, mejor . Una reducción máxima (MDD) es la pérdida máxima de un pico a un mínimo de una cartera antes de alcanzar un nuevo pico. (Valor mínimo – Valor máximo) ÷ Valor máximo.
ExpReturn
El rendimiento esperado es el rendimiento anual esperado de una acción utilizando 2 años de precios de cierre.
Ratio de información
La relación de información (IR) es una relación de los rendimientos de la cartera por encima de los rendimientos de un punto de referencia, generalmente un índice, a la volatilidad de esos rendimientos. La relación de información (IR) mide la capacidad de un administrador de cartera para generar rendimientos excesivos en relación con un punto de referencia, pero también intenta identificar la consistencia del inversor. Cuanto mayor sea la relación de información, mejor.
M2
(también conocido como M2, M-Squared) En palabras simples, mide los rendimientos de una cartera de inversión por la cantidad de riesgo tomada en relación con alguna cartera de referencia. Conocido popularmente como Modigliani Risk Adjustment Performance Measure o M2, fue desarrollado por el ganador del premio Nobel Franco Modigliani y su nieta Leah Modigliani en el año 1997.
Neg de varianza
La varianza negativa calculada del stock durante el período especificado, 2 años.
Volatilidad Neg
La volatilidad negativa, o desviación estándar, del calcetín durante el período de tiempo especificado.
Salud.