¿Pueden los sistemas de negociación algorítmica vencer a los comerciantes humanos?

Depende del juego. Las computadoras son terribles en la intuición, pero pueden procesar los datos mucho más rápido y no tienen que dormir.

Y hay cosas que las computadoras no pueden hacer. Sé de una situación en la que los algos que comerciaban en los mercados se volvieron totalmente locos con todo tipo de datos extraños que confundían a los sistemas. Se necesita un ser humano para darse cuenta de que la razón por la que todo se estaba volviendo loco fue porque un terremoto acababa de afectar a Japón y los mercados estaban reaccionando.

Puede encontrar estas ventajas de los sistemas Algorthmic: –

• Minimiza las emociones . Los sistemas comerciales automatizados minimizan las emociones durante todo el proceso comercial. Al mantener las emociones bajo control, a los comerciantes generalmente les resulta más fácil apegarse al plan. Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las reglas comerciales, los comerciantes no podrán dudar ni cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de “apretar el gatillo”, el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son propensos al exceso de comercio, comprando y vendiendo en cada oportunidad percibida.
• Capacidad para realizar pruebas de respaldo. Backtesting aplica reglas comerciales a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Cuando se diseña un sistema para el comercio automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin margen de interpretación (la computadora no puede adivinar, se le debe decir exactamente qué hacer). Los operadores pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio en vivo. Las pruebas exhaustivas permiten a los operadores evaluar y ajustar una idea comercial, y determinar la expectativa del sistema: la cantidad promedio que un operador puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo.
• Lograr consistencia. Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el comercio del plan . Incluso si un plan comercial tiene el potencial de ser rentable, los operadores que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema hubiera tenido. No existe un plan de Trading que gane el 100% del tiempo: las pérdidas son parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumatizantes, por lo que un operador que tiene dos o tres operaciones perdedoras seguidas podría decidir saltarse la próxima operación. Si este próximo intercambio hubiera sido un ganador, el operador ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas de negociación automatizados permiten a los comerciantes lograr consistencia al negociar el plan.
• Velocidad de entrada de pedidos mejorada. Dado que las computadoras responden de inmediato a las condiciones cambiantes del mercado, los sistemas automatizados pueden generar pedidos tan pronto como se cumplan los criterios comerciales. Entrar o salir de una operación unos segundos antes puede marcar una gran diferencia en el resultado de la operación. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las demás órdenes se generan automáticamente, incluidos los stop loss protectores y los objetivos de ganancias. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizante que una operación alcance el objetivo de ganancias o supere un nivel de stop loss, incluso antes de que se puedan ingresar las órdenes. Un sistema de comercio automatizado evita que esto suceda.
• Diversificar el comercio . Los sistemas de comercio automatizado permiten al usuario operar múltiples cuentas o diversas estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de distribuir el riesgo en varios instrumentos mientras se crea una cobertura contra la pérdida de posiciones. Lo que sería increíblemente desafiante para un humano lograrlo es ejecutado eficientemente por una computadora en cuestión de milisegundos. La computadora puede buscar oportunidades de negociación en una variedad de mercados, generar pedidos y monitorear las transacciones.
• En http: //retunwealth.com&nbsp ; Proporcionamos estrategias algorítmicas a los comerciantes que ayudan a maximizar sus retornos con un riesgo limitado.
• Puede encontrar a continuación nuestro rendimiento trimestral.

No pensaría en los sistemas de comercio algorítmico en términos de ‘vencer’ a los comerciantes humanos. Los humanos crearon sistemas de comercio basados ​​en sistemas para ayudar a lograr mejores resultados con sus inversiones.

Se han desarrollado sistemas de comercio algorítmico para disminuir la carga del inversor individual. Hay tantas decisiones complejas que se deben tomar cuando se trata de comprar y vender activos, sin mencionar la frecuencia con la que se compran y venden.

El comercio algorítmico proporciona una forma de analizar y ejecutar de una manera más libre de errores, comprobada y rentable.

En qplum, utilizamos la ejecución algorítmica del comercio porque existen ineficiencias de microestructura del mercado que podemos aprovechar y transferir los ahorros del comercio algorítmico a nuestros clientes.

¿Es nuestro sistema algorítmico ‘superando’ un escritorio de ejecución equivalente de ‘comerciantes humanos’? Lo más probable es que sí, pero eso se debe a que lo estamos utilizando con un propósito muy específico para facilitar un determinado servicio para nuestros clientes y al final, hay ingenieros y científicos de datos (todos humanos) diseñando y ejecutando el esfuerzo algorítmico.

Si desea ver el comercio algorítmico en acción, consulte la cartera más avanzada de qplum, Flagship:

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Puedes enviarme un mensaje en cualquier momento con más preguntas.

Descargo de responsabilidad : todas las inversiones conllevan riesgos. Esta no es una solicitud para comprar / vender valores. Esta no es una oferta de asesoramiento financiero personal o asesoramiento legal. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.

La mayoría de los operadores pierden dinero porque es difícil sacar las emociones humanas de la ecuación y ser inconsistente con las estrategias comerciales.

El comercio algorítmico ayuda al inversor de dos maneras,

1.Una vez que se establece la regla de negociación algorítmica, los humanos no tienen la función de intervenir en la operación y esto evita muchos problemas de comportamiento que enfrentan los inversores, como la salida anticipada de las operaciones ganadoras y la retención de las operaciones con pérdidas.

2. El comercio de alta frecuencia se puede ejecutar utilizando algoritmos que no es posible por los humanos.

Por supuesto, y los comerciantes humanos pueden vencer a los sistemas de comercio algorítmico. . Sin embargo, supongo que lo que probablemente esté preguntando es: en general, ¿los sistemas algorítmicos de negociación son superiores a su comerciante humano promedio? Y esta pregunta es complicada. . . si extrajo la estrategia algorítmica promedio del aire, y la comparó con el comerciante humano promedio extraído del éter, e hizo esto un número significativo de veces (¡el conjunto de datos lo es todo!), creo que el enfoque automatizado sería ser diezmado, en términos de ganancias promedio. La gran mayoría creada son piezas de basura sin esperanza. . en el mejor de los casos, poco emocionante. . en el peor de los casos, horriblemente peligrosos, lobos con piel de oveja.

Diría esto, creo que la curva de aprendizaje es * mucho * más pronunciada cuando se trata de comercio automatizado, sin embargo, creo que los oficios algorítmicos diseñados de manera más eficiente e inteligente (y minuciosamente) diezmarían, en promedio, una agrupación de la corriente los “mejores” operadores discrecionales, si tuvieran una competencia a gran escala durante un período de tiempo lo suficientemente grande, produciendo un conjunto de datos de operaciones lo suficientemente significativo como para evaluar su destreza.

Joseph (y la pregunta en sí) señalan muy bien que las computadoras son ridículamente malas en la ‘intuición’. . no solo malo, completamente incapaz, no pueden comprender incluso las cosas más simples para las que no han sido codificadas, mientras que a menudo nuestro subconsciente sí puede (incluso si no nos damos cuenta). Sin embargo, creo que esta debilidad está más que compensada por las fortalezas inherentes a una estrategia de negociación algorítmica verdaderamente bien diseñada. . . esto incluye el comercio sin emociones, poder actuar instantáneamente cuando ocurre una configuración ventajosa, poder escanear múltiples mercados / instrumentos 24/7 con una precisión impecable e incansable y, lo más importante desde mi punto de vista, la capacidad de demostrar una idea / teoría sobre una gran cantidad de datos históricos, que proporcionan un poco más de una prueba objetiva del probable éxito de un comercio en blanco y negro firmemente definido, que un comerciante discrecional es capaz de hacer.

‘Prueba’ aquí se usa libremente, y debo enfatizar que solo aquellas estrategias algorítmicas creadas por un creador experto que cumpla con todos los mejores estándares y prácticas al hacerlo, e incluyendo un poco de su propia salsa secreta, idealmente, pueden alguna vez logre algo cercano a una ‘prueba objetiva’ de probable éxito. . pero puede suceder, y tiendo a pensar que lo mejor de lo mejor en el mundo de algo siempre triunfará sobre la mejor de las mejores mentes humanas, actuando sin los beneficios de las pruebas de respaldo y la ejecución algorítmica.

¿Puede un automóvil controlado por computadora vencer a un humano al conducir un automóvil F1 o volar un transbordador espacial a la órbita?

Si el algo es de muy alta calidad, seguro que debería poder hacerlo. Pero llevaría mucho tiempo desarrollarse, y podría matarte si no lo haces bien, y un novato en cualquiera de los dos probablemente terminará muerto. Eventualmente, a medida que pasa el tiempo, esperaría que el desarrollo de algo solo mejore y la mejora humana se estabilice cada vez más.

Los sistemas algorítmicos son máquinas programadas por personas. No cometen errores, no duermen. No se cansan. En el lado negativo, no funcionan a menos que los encienda y los mantenga funcionando con la máxima eficiencia. Necesitas monitorearlos. Ajústelos cuando cambien las variables del mercado. Necesita programar la máquina y decirle cómo tener éxito. Hace exactamente lo que le dices que haga. Y nada más. Si usted es un operador discrecional exitoso y sabe codificar, puede programarlos. El EA de $ 29 no es un ganador.

Las máquinas son estrellas en repetición. No tienen la agudeza mental de un humano.

Piense en los recursos necesarios para ejecutar un fondo de cobertura para obtener un beneficio del 12% al año. ¿Llamas a eso eficiente?

Si.

Resulta que la inteligencia artificial es mucho mejor que la humana en muchas cosas, como jugar al ajedrez, volar un avión, conducir un automóvil, etc. Resulta que la IA es mucho mejor que la humana en lo que respecta a la gestión del dinero también.
La habilidad de un comerciante humano varía, pero estoy bastante convencido de que, en promedio, la IA ganaría fácilmente.

Como parece, la mayoría de las respuestas aquí son sistemas comerciales profesionales, yo también. Lo que encuentro completamente sorprendente es que la mayoría (si no todos) los grandes fondos mutuos no aplican ninguno. No en las diapositivas. Simplemente siguen y aplican las normas reguladoras.

Si. El comercio de Algo con entrada humana supera a los comerciantes humanos. Es simplemente una mejor automatización.