Como comerciante sistemático que hace uso de cientos de modelos (dependiendo de su definición de modelo, aquí lo estoy usando como sinónimo de estrategia comercial) simultáneamente, arrojaré mis dos centavos en la pila. .
Nuestro objetivo era abordar los mercados de la manera más objetiva posible e intentar crear un marco capaz de generar numerosas estrategias comerciales sistemáticas a lo largo del tiempo. Idealmente, numerosas estrategias con muy poca correlación y superposición lógica entre sí, con el objetivo de ser un tipo fundamental de diversificación.
A lo largo de los años, hemos desarrollado un marco por el cual podemos escanear los mercados en busca de puntos de entrada / salida potencialmente ventajosos, examinarlos en profundidad y luego analizar la fuerza simbiótica de estas combinaciones de entrada / salida, y llevar los pequeños valores atípicos más prometedores a un nueva etapa de análisis / investigación aún más profunda. En otras palabras, una “fábrica de creación de estrategias”, por decirlo de manera simplista, en la que cada combinación de condiciones de mercado que muestra potencial se ve obligada a saltar a través de varios obstáculos, hasta que tengamos una creencia razonable de haber descubierto una ventaja real .
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La mayoría de estos ‘aros’ son automáticos. Este fue nuestro objetivo principal, a lo largo de los años. . para permitir que el trabajo pesado se realice de una manera exigente, objetiva y poderosa, utilizando servidores poderosos que implementan nuestra arquitectura, en lugar de nuestros cerebros humanos falibles y nuestro juicio subjetivo. Este proceso es inmensamente difícil y no tiene fin (la mayoría de nuestras horas se dedican a refinar y mejorar las partes móviles, desde las estructuras de la base de datos hasta los métodos utilizados), pero su ventaja es que permite nuestra capacidad de procesamiento. para ser uno de nuestros principales cuellos de botella.
Esto significa que podemos ampliar el poder de procesamiento, en la medida de lo posible, y extender nuestro ‘alcance’, nuestro espacio de búsqueda, en consecuencia. . . permitiendo la creación de varias estrategias, en oposición a una o dos.
Usted mencionó modelos “basados en la teoría”. . . creemos que cosas como ‘seguimiento de tendencias’ y ‘reversión a la media’ son términos extremadamente subjetivos. Hacen que los comerciantes se sientan mejor al confiar en una estrategia que se adhiere a ellos, pero esto puede ser tan peligroso como una estrategia puramente de minería de datos desde cero. La regla de oro más importante en la creación de estrategias (en mi humilde opinión) es tener una razón para todo lo que haces, y ‘razón’ en este contexto significa una respaldada por algunas realidades / hallazgos basados en datos.
Un ejemplo rapido. . Digamos que encuentra una confluencia de las condiciones del mercado que parecen conducir a un aumento de precios saludable a menudo, en su backtest. Este aumento de precios podría ser una tendencia alcista relativamente lenta y consistente, y calificar como una base potencial para una estrategia de “seguimiento de tendencias”. En lugar de prestarle confianza debido a su naturaleza / etiqueta de ‘seguimiento de tendencias’, debido a la creencia generalizada de que las estrategias de seguimiento de tendencias pueden funcionar bien, y en lugar de confiar en un backtest que puede ser simplemente el resultado de un ajuste de curva, en su lugar sugiera que quizás examine los indicadores / desencadenantes que se utilizan, en la escala más amplia y más universal posible. ¿Tienen un poderoso efecto simbiótico cuando se utilizan para comerciar con otros instrumentos / temas / sectores relacionados? ¿Qué pasa con otros incrementos de barra o plazos? ¿Los valores de salida vecinos de los indicadores también producen resultados decentes, o se caen por completo si modifica ligeramente los parámetros? ¿Hay alguna razón lógica por la que pueda discernir por qué estas condiciones podrían funcionar bien en combinación?
Muchos de estos tipos de exámenes se pueden realizar de manera sistemática y automatizada, lo que también les permite ser más objetivos y exigentes, estandarizados, lo que a su vez les permite a uno participar en ‘meta investigación’, esencialmente la investigación de sus medios y métodos de desarrollo de estrategias en lugar de examinar cualquier estrategia en particular.
En resumen, si puede desarrollar una estructura de ‘investigación’ exhaustiva, proceda a automatizar muchos de sus procesos más intensivos para eliminar el esfuerzo manual de la ecuación siempre que sea posible, y especialmente si puede permitir que ‘aprenda’ a medida que la estructura / sistema crece Con cada nuevo influjo de datos del mercado, puede tener el comienzo de una estructura que le permite crear numerosas estrategias comerciales a lo largo del tiempo.
Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y requiere una inversión seria de tiempo y dinero. . pero es posible, puede funcionar de manera efectiva, y este camino permite una inmensa diversificación, donde el único vínculo que lo une es su propio juicio, que por supuesto está integrado orgánicamente en cada último aspecto de la estructura de desarrollo / investigación del sistema de comercio. Después de crear varias estrategias y rastrear sus resultados comerciales en tiempo real, tiene el beneficio adicional de recibir una medida de cuán agudo es actualmente ese juicio, reflejado directamente en las ganancias acumuladas en todos los modelos / estrategias, lo que ayuda a informar sus decisiones como a si está o no listo para comerciar con un capital significativo, y la mejor manera de hacerlo (con respecto a los problemas de riesgo, escala, etc.).
O, para una respuesta de una sola palabra a su pregunta: “¡Sin pena!”
El objetivo para muchos operadores que viajan por el camino sistemático no es crear una bala de plata de una estrategia que esté seguro de que se beneficiará enormemente, sino crear un medio para desarrollar estrategias que tenga razones convincentes para creer que funcionará mucho mejor que el promedio / aleatorio, dado el tiempo y los intercambios suficientes para minimizar los efectos del azar, la aleatoriedad y el caos. Hacer uso de una gran cantidad de estrategias comerciales simultáneamente ayuda a suavizar la curva de equidad, lo que permite una mayor escala y expansión. Es un objetivo desalentador, pero inmensamente atractivo.