arXiv.org es el mejor recurso que he encontrado para documentos técnicos de estrategia y análisis de mercado de estilo académico.
Microestructura comercial y de mercado
Gestión de la cartera
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Si está buscando ejemplos de código, Quantopian Community tiene varias estrategias decentes de código abierto en Python.
Estas estrategias podrían mejorarse individualmente o tal vez intercambiarse como parte de una “estrategia de estrategias múltiples” que reasigne dinámicamente el capital comercial entre las estrategias, dado un conjunto de indicadores de mercado como parámetros, con el objetivo de ponderar la asignación a la estrategia o estrategias. es más probable que tenga un buen desempeño en el corto a mediano plazo.
Dada la naturaleza altamente propietaria y reservada de las estrategias comerciales, estas fuentes son probablemente las mejores que encontrará. No verá a Goldman o Renaissance publicando su salsa secreta en ningún lado … De acuerdo, muchas de estas estrategias tanto en arxiv como en Quantopian no tienen en cuenta correctamente el sesgo anticipado en sus retornos de backtest, además de los costos de ejecución (deslizamiento + comisiones y comisiones de corretaje ) Cuando se trata de estrategias basadas en el aprendizaje automático, el sobreajuste de los datos también es un problema común.