¿Cuál es el significado de alfa y beta en fondos mutuos?

Alfa : mide la diferencia entre los rendimientos reales de un fondo y su rendimiento esperado, dado su nivel de riesgo.

Beta : mide la volatilidad de un fondo en comparación con la de un índice de referencia. Le indica cuánto oscilará el rendimiento de un fondo en comparación con un índice de referencia.

Espero que esto te ayude 🙂

Beta: Beta define qué tan cerca está el fondo relacionado con el índice que sigue. por ejemplo, si la beta de un fondo es baja, significa que el fondo ganará menos si el mercado sube y perderá menos si el mercado baja.

Alpha: Alpha indica la cantidad de rentabilidad generada por el fondo por encima de las predichas por su valor beta.

Para obtener información detallada, vea el siguiente video:

Alfa
Medidas: Devoluciones y riesgos a la par

Datos técnicos: Retorno de MF – Retorno de mercado ajustado por riesgo

El rendimiento del mercado ajustado al riesgo no es más que el modelo de mercado de fijación de precios de activos de capital.

para que sea simple CAPM en el mercado significa, ofertas de mercado de retorno promedio durante un período en cuestión.

Interpretación: cuanto más alto mejor

Beta

Medidas: riesgo

Técnico: método de regresión básica

Interpretación: A mayor beta, mayor riesgo, mayor rendimiento. verbigracia

Daré esta respuesta en función de los términos de gestión de cartera. Beta es una medida de la sensibilidad del rendimiento de las acciones al rendimiento del mercado. por ej. Si una acción (o un fondo mutuo) tiene una beta de 2, significa que por cada 1% de cambio en el rendimiento del mercado (y por mercado me refiero al índice, a saber, SENSEX NIFTY), el rendimiento de la cartera cambia en un 2% en el en la misma dirección, sería una acción altamente agresiva.

mientras que alpha indicaría si necesita comprar, vender o mantener su inversión. En términos estadísticos, alfa representa la diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento requerido.

Espero que esto ayude.

Alpha es una medida del rendimiento de una inversión en comparación con un índice de referencia, como el S&P 500. Es una estimación matemática del rendimiento, generalmente basada en el crecimiento de las ganancias por acción.

Beta, por otro lado, se basa en la volatilidad (subidas y bajadas extremas en los precios o en la negociación) de las acciones o fondos, algo que no se mide por alfa. Pero la beta también se compara con un punto de referencia, como el S&P 500. Puede pensar en la beta como la tendencia de los rendimientos de un valor a responder a los cambios en el mercado.