La volatilidad en el precio de una acción o índice es la medida del rango / extensión en la que se espera que fluctúe el precio.
Una alta volatilidad indica grandes fluctuaciones salvajes, mientras que una baja volatilidad significa un precio de acciones limitado de rango estrecho .
La alta volatilidad es bastante arriesgada, ya que da un rango muy estrecho para que salga mal, si te equivocas en la dirección, serás castigado brutalmente con un gran movimiento en la dirección opuesta. Y como dicen, mayor es el riesgo, mayores ganancias potenciales, pero solo si tiene razón.
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La volatilidad absoluta se mide mediante herramientas estadísticas como la dispersión y / o la desviación estándar de los precios históricos.
Pero la medida más popular para la volatilidad es Beta . Beta es una medida relativa de volatilidad .
Digamos que el scrip XYZ aparece en NSE con Nifty-50 ya que se dice que su punto de referencia tiene una Beta de 1.2, esto significa que por cada movimiento de 1 punto en Nifty-50 habrá (se espera) un movimiento de 1.2 puntos en el precio de XYZ, y Esto podría ser en cualquier dirección. Del mismo modo para un scrip con una Beta de 0.8 contra Nifty-50, por cada movimiento de 1 punto en Nifty-50, solo habrá un movimiento de 0.8 puntos en el precio del scrip.
Por lo tanto, puede usar el valor Beta para obtener un rendimiento más alto que el índice si y solo si puede obtener la dirección del índice con precisión.
¡Espero que haya sido útil!