Suponiendo que observe el Contrato NYMEX CL de junio de 2011 con estos parámetros:
Su diagrama de pago debería verse así:
En otras palabras, pagaría 6000 por una llamada a cajero automático de junio de 2011 97. El precio spot es 97.09
- ¿Qué quiere decir con P / E y valor contable en el mercado de valores?
- ¿Son los bonos gubernamentales y corporativos una cobertura para los mercados de valores?
- ¿Cuál es la mejor manera de invertir / usar Rs.30k por un estudiante de 22 años?
- ¿Se puede calcular la TIR por cinco años sin asumir un televisor, solo para ver el retorno en cinco años?
- ¿Por qué los fondos de cobertura y los bancos de inversión practican la sincronización del mercado con grandes volúmenes?
Puede ver en el diagrama que obtendría ganancias en esta posición solo si el petróleo fuera superior a 103 al vencimiento.
Si el petróleo llegara a 110 (un aumento del 12.5% de su precio actual), obtendría un PL aproximado de +6858. Algunos escenarios adicionales se calculan a continuación.
Esto es simplemente teórico utilizando el modelo Black-Scholes-Merton.
Tampoco tiene en cuenta los costos de negociación / diferencial de oferta y demanda, etc.
Un comercio más especulativo con un riesgo masivo (pero con más ventajas) está comprando llamadas de petróleo fuera del dinero. Por ejemplo, si creía que el petróleo iba a llegar a 150, comprar una (progresivamente) más lejos de la llamada de dinero reduce su gasto inicial, pero también reduce la probabilidad de que gane dinero (al tiempo que aumenta la probabilidad de perder su inicial estaca).
Descargo de responsabilidad: Este no es un consejo financiero, solo con fines ilustrativos / educativos. No tengo ninguna opinión sobre el petróleo, generalmente no lo cambio, no me importa y, en general con todo, pero especialmente con el comercio de opciones, no debería ser escuchado. No sé nada sobre usted, su posición financiera, la posición financiera del mejor amigo del tío de su madre o si usted está cuerdo (al preguntar acerca de las opciones de negociación, supongo que no).